Backtesting en Bitcoin y más criptomonedas

El mundo del trading y la inversión no se entiende sin un análisis previo y práctica de la estrategia que se quiere poner en marcha. El backtesting es más utilizado en el trading y nos ayuda a saber si la estrategia que vamos a utilizar será rentable en el futuro.

Es una herramienta utilizada por prácticamente que se tome su operativa medianamente en serio. Ya sea un backtesting de una estrategia automática o manual, es una parte fundamental del éxito de un trader de criptomonedas, forex, índices o cualquier otro activo.

Qué es backtesting

Tal y como su nombre sugiere, el backtesting trata de testear la rentabilidad de una estrategia probándola con datos del precio del pasado. Es decir, consiste en rebobinar un chart, ponerlo a velocidad real y hacer trading como si fuere en vivo y directo.

De esta forma, cuando tu estrategia te haga abrir y cerrar operaciones podrás analizar a posteriori su rentabilidad sin ningún riesgo de perder fondos. 

Muchos traders hacen constantemente backtesting para probar diferentes estrategias y técnicas hasta que encuentran las que consiguen beneficios consistentemente.

Backtesting en criptomonedas

Al igual que en otros activos, el backtesting para criptomonedas como Bitcoin o Ethereum supone una gran herramienta para poder sacar una alta rentabilidad a estos activos tan volátiles.

Aunque las criptodivisas son un tipo de activo con poco tiempo en el mercado, ya hay indicios de que pueden tener un comportamiento cíclico que puede llegar a ser predecido.

Estos posibles patrones se dan tanto en el largo como en el corto plazo, por lo que pueden ser operados por todo tipo de traders. Desde scalpers hasta inversores de medio y largo plazo.

El backtesting con criptomonedas se puede hacer de manera manual y automática. Y aunque las dos son muy practicadas por estos traders, parece ser que en el crypto trading es más común el backtesting automático.

Qué es el backtesting automático

Si el backtesting manual implica tener que “rebobinar” un gráfico para luego ponerlo a velocidad real (o similar) y operar como si fuera a tiempo real, el automático es más rápido.

Para hacer backtesting automático con criptomonedas u otro activo primero se necesita crear una estrategia en un bot de trading. Esta es la parte principal de la automatización, configuraremos el bot con la estrategia e indicadores seleccionados para que compre por nosotros.

Con un bot de crypto trading, podrás comprar y vender criptomonedas sin estar enfrente del ordenador. El bot se encarga de seguir los mercados para encontrar oportunidades de compra acorde con tu estrategia.

¿Entonces cómo hace backtesting para criptos? Simplemente con seleccionar un periodo de tiempo del pasado, el bot buscará los puntos donde habría comprado y vendido para calcular la rentabilidad final durante ese periodo y en esa moneda.

Cómo hacer backtesting con Bitcoin y otras criptos

Para hacer backtesting con criptomonedas de forma manual es fácil. Puedes escoger plataformas como TradingView que te permiten rebobinar y posteriormente avanzar a cierta velocidad o simplemente hacerlo tú mismo comprobando dónde hubiera comprado tu estrategia.

Por otro lado, para hacerlo rápidamente tenemos que recurrir a un método más automático tenemos que recurrir a una plataforma de crypto trading. Con estas podemos saber la rentabilidad de nuestra operativa en cuestión de minutos e incluso segundos.

Estas son algunos bots de criptomonedas que ofrecen la posibilidad de hacer backtesting automático con tu estrategia:

Cryptohopper

Con Cryptohopper cualquiera de sus usuarios puede ejecutar un backtesting de varios meses en cuestión de segundos. Para hacerlo, primero tienes que crear tu propia estrategia automática de cripto trading para que el bot haga el backtesting.

Cuando el bot termina, se pueden ver todas las operaciones realizadas en un chart, cantidad de operaciones positivas y negativas.

El siguiente es 3Commas, competidor de Cryptohopper.

3Commas

La funcionalidad de backtesting de 3Commas es algo menos personalizable que la de Cryptohopper y Kryll.io, ya que te permite usarla con bots que ellos mismos han creado.

La personalización de los bots de criptomonedas con los indicadores que tú quieres usar es pero en 3Commas. No se han focalizado tanto en proveer de estas herramientas al usuario, sino ofrecer los bots ellos mismos.

Kryll.io

Es un tipo de backtesting parecido al de Cryptohopper. Al crear una estrategia automática de cripto puedes pasarla por su herramienta de backtesting y saber cómo de rentable habría sido en el pasado. 

Por supuesto, con Kryll esto se puede puede hacer en todos los pares de monedas digitales que ofrece tu crypto exchange.